设为首页收藏本站

兄弟外汇论坛|股票论坛|期货论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 38|回复: 0

美原油期货论坛、Y7网如何检验期货交易系统

[复制链接]
发表于 2017-7-19 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式


进行期货交易,想达成长期获利的目的,建立一套完善的交易系统这是每个交易者都要做的事情,那么如何能检验一个交易的有效性是非常关键的,不然按照一种错误的系统坚持交易下去,结局岂不是很惨痛?
首先指导我们来进行交易的交易思想是否是合理的。有效的交易系统,其交易思想基本都是建立在顺势操作的基础上。虽然有的系统试图通过震荡区间获利,但事实上巨大的获利都是建立在捕捉趋势大行情得到的。
然后是交易信号是否有可重复性,一致性,明确性的。在同样的市场行情下,系统应该发出一样的清晰的确定的交易信号。
再者是看历史交易的盈亏次数比例。有效的系统往往是通过提高盈亏金额的比例达到长期获利的。而盈利次数往往只占总交易次数的三分之一左右,实质性大幅获利的次数更加稀少。因为期货市场处于单边行情的交易信号肯定远远少于震荡中发出的假突破信号。如果盈亏次数的比例过大,反而显得失真了。对系统的期望值不能不切实际,对胜率或者说准确率的追求不能过高,否则就如泡沫一般不堪一击。
其次是看历史连续最大亏损的金额是否超出了交易资金的风险承受能力,如果出现连续最大亏损超出了账户的承受能力,会使得后面的交易无法进行,那么系统的风险就过大了。
之后再看历史盈利率是否是合理合情的。如果太高,就要谨慎是否能够长期达到高水平,不然显得不切实际,因为长期回报率不可能长期维持在一个高水平上。另外,如果回报率太低,那岂不是丧失了进行期货交易的目的吗?
最后看看获利是不是仅仅由一两笔偶然的巨大获利带来的,如果是,那说明这个系统的偶然性太大,就失去了可复制性重复性的原则。
期货交易者需要逐步形成并在实践中完善属于自己的交易系统,理解系统的交易思想,明白系统的内在机制和所包含的意义,不论是系统表现低迷还是带来丰厚获利的时期,都要坚定不移的坚守下去,这样才有可能达成理想中的长期获利目标。
外盘期货论坛,外盘期货讨论,文章学习,与高手实时讨论
实现财富增值
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|兄弟财经    

GMT+8, 2017-11-19 22:11 , Processed in 0.467898 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表